日结兼职工作 「期货模拟交易怎么开户」期货模拟账户怎么登
2019年12月02日
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期货模拟交易怎么开户:想做期货交易,但是连交易软件和交易规则都学不会怎么办?

建议认真学习《期货基础知识》一书,或者开模拟交易账户,最起码要知道如何开仓平仓吧。

想要程序化,最起码需要对交易各方面很熟悉才能将这个过程转换成代码吧。

我是工科的,刚接触期货的时候遇到类似的问题。还好开户的居间人示范了一个小时,各类问题都教了一遍,再就是给了一些操作手册之类的,就这样开始了期货交易。

当然遇到问题时还是需要请教别人,比如刚开始连均线怎么计算出来的,每条线代表什么都看不懂。

断断续续做了2年,考了期货从业资格证书,系统梳理补充了一些知识就好多了。

期货模拟交易怎么开户:有什么靠谱的期货模拟盘比赛介绍?

模拟比赛前,自己看好规则,我推荐的都是随时免费参与不需要排名对相应盈利无时间要求的比赛。也就是说比赛只看个人成绩。【具体表述为:比如本金10W盈利3W,则晋级,你不需要与其他选手竞争排名,你也不需要在一个月或者多少个月达到这个要求。你只需要达到盈利目标就可以了。】

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期货模拟交易怎么开户:怎么开通个股期权模拟账户?个股期权模拟账户在哪里开通

开通个股期权账户前必须先开通全真模拟账户,关于个股期权全真模拟交易端上线的通知以及相关问题的解答

1、目前客户可以通过华泰官网下载个股期权交易软件:

个股期权系统(彭博版):由上海澎博财经资讯有限公司研发,用于个股期权行情揭示和全真模拟交易。

2、全真模拟交易端,登陆账号为真实客户号,交易密码为开通模拟交易时设置的密码,通讯密码不判断,可任意输入6位以上数字和字母的组合。(如果交易密码忘记,到开户营业部重置,去之前与开户营业部联系)

3、全真模拟交易端,首日交易下单时间自2013年12月 26日8:45分始,9点15分公司系统向上交所报送下单数据。

4、上交所挂牌合约标的证券为中国平安(601318)、上海汽车(600104)、180ETF(510180)。具体合约表见附件。(没有50ETF(510050)了)。

5、股票合约的手续费是5元/张,双向收取;基金合约的手续费是3元/张,双向收取。

7、如义务方应交券,但券不足或没券,则判违约,该违约进入现金交割流程,现金按应交股票市值的110%计提,110%这个标准实际按交易所收取为准。

8、修改密码操作方法:进入彭博版软件后,点击左上角的“菜单”--“工具”--“修改密码”,输入原密码后即可修改。

9、当天开的期权账户,当天不能交易。操作现货买入的时会提示校验上海指定失败,买合约时会提示账户冻结。

10、期权正式软件和仿真软件有绿色通道吗?

答:期权软件目前还没有类似网上交易的绿色通道,如果客户在单位登录不上,可建议客户联系单位网管打开对应的端口,或者用无线上网。


参与期权

投资者要到开户营业部办理,试点期间不得采取见证开户、网上开户及其他开户方式。

(一)开通期权需带的资料:

(1)个人客户:身份证原件和复印件;

(2)普通机构客户:普通机构客户:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证明书、授权委托代理文件,法定代表人身份证、代理人身份证,期权测试证明(即在上交所网站上的考试成绩)、净资产证明(加盖公章的最新年度资产负债表或距申请日期不超过3个月的月度资产负债表)。上述均需有复印件并加盖公章。

(3)专业机构投资者:除提交普通机构投资者的材料外,如为产品性质的客户账户,需要提供对应的产品成立报备证明(加盖机构公章)。

(二)参与期权需符合的条件:

个人投资者

(1)资产要求:证券市值与资金账户可用余额合计不低于人民微信答题挣钱的软件币50万元(证券市值指上海或深圳证券交易所上市交易的股票、证券投资基金、债券或者本所规定的其他证券的市值,如通过港股通购买的港股;包含正回购得到的资金;包含信用账户净资产;不包含信用账户借入的证券和资金);

(2)资历要求:指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历;或者指定交易在证券公司6个月以上,在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历(需要金融期货加盖公章的交割单,有交易流水证明有投资经历);

(3)具备期权基础知识,通过本所认可的相关测试(知识测试成绩长期有效,个人投资者可通过本所股票期权投教专区(edu.sse.com.cn/option)“投资者期权知识测试成绩查询”入口查询本人测试成绩);

(4)具有交易所认可的期权模拟交易经历;

(5)具有相应的风险承受能力;

(6)无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形;

(7)本所规定的其他条件。

*注:客户之前在其他券商已经开过个股期权了,上面3、4的条件就不需要再重新做了,承认原券商的记录。


“个人”参与期权交易条件的解释

1、指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历

解释:

(1)期权对应的沪A账户在我公司指定交易满6个月,从其他公司撤指定后在我公司开户的,以在我公司开户的指定交易时间进行计算;(在期货公司开户6个月且具备金融期货经历,不符合证券公司开户条件,一定要在证券公司指定交易满6个月)

(2)具备两融资格为已经在我公司开通融资融券资格;

(3)金融期货交易经历需要期货公司并加盖公章;

(4)客户在其他券商开了个股期权账户,在我公司可以新开,客户在不同券商最多可以申请开立5个账户。


2、具备期权基础知识,通过上交所认可的相关测试(测试没有次数限制,通过为止);

解释:

(1)满足“专人、专区、专机”的要求,且录像符合规定;

(2)客户测试成绩可以延用;

(3)客户必须独立完成测试;


3、具有上交所认可的期权模拟交易经历;

解释:

(1)“交易所规定:申请一级交易权限,应当具备:备兑开仓、持有标的证券情况下买入认沽期权以及对应的平仓、行权。”,这意味着客户需要完成:备兑开仓、备兑平仓、买入认沽开仓、卖出认沽平仓、买入认沽行权;

(2)“交易所规定:申请二级交易权限,应当具备:申请一级交易权限所应具备的模拟交易经历、买入开仓和对应的平仓、行权。”,这意味着客户在具备第一条经历基础上,需要多完成买入认购开仓、卖出认购平仓、买入认购行权;

(3)“交易所规定:申请三级交易权限,应当具备:申请二级交易权限所应具备的模拟交易经历、保证金卖出开仓和对应的平仓。”,这意味着客户在具备第一、二条经历基础上,需要多完成卖出认购开仓、买入认购平仓、卖出认沽开仓、买入认沽平仓;

(4)期权模拟经历必须在我公司,不延用其他公司的经历;


4、具有相应的风险承受能力

解释:

(1)客户需要具备有效期内的风险测评结果(建议客户在申请前先新做一次风险测评)

(2)由于期权是一项风险业务,公司规定稳健型以下客户不授予三级权限;


(三)普通机构投资者参与期权交易的条件:

(1)申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币100万元;

(2)净资产不低于人民币100万元;

(3)相关业务人员具备期权基础知识,通过本所认可的相关测试;

(4)相关业务人员具有本所认可的期权模拟交易经历;

(5)无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形;

(6)本所规定的其他条件。

注:QFII、RQFII等采用指定结算模式的特殊机构和产品,暂不允许参与期权交易。


(四)期权参与的其他问答

1、个股期权真实账户,T日开户,T+1日可用。

2、客户目前股票账户中的50ETF,等个股期权正式上线后,可以用于锁定备兑开仓吗?

答:可以的。

3、备兑开仓,被行权了,客户卖出股份获得的资金是在期权账户。

4、客户原来在华泰证券开户,指定交易满6个月后转走了,现在转回来指定交易不满6个月;有澳大利亚期货的交易经验,可以开期权吗?

答:不可以,两种情况都不符合。

5、在其他券商开的期权账户可以转户到华泰证券吗?

答:不可以。

6、客户年龄65岁以上,开个股期权有限制吗?

答:参照交易所提供的适当性评估表,在客户做适当性综合评估的时候会进行提醒:“如您的年龄已经超过65岁,期权交易风险较大,可能不适合您这个年龄群体的客户。请审慎做出开户决策”。而且交易所规定,65岁以上客户需要提供大专以上学历证明。

7、机构户在其他证券公司开过期权模拟账户,到我们公司可以开实盘账户吗?

答:可以。但需要营业部申请模拟记录导入到公司系统。

8、如果客户已经在其他券商开立了真实的个股期权账户,还能在华泰证券再开吗?

答:可以。

9、如果客户之前在其他券商开过个股期权,在我公司也要满足所有条件才能开户吗?

答:在公司满足50万和风险测评后即可开户。

10、期权账户长时间不用会休眠吗?

答:期权账户不会休眠。


期权的费用

股票期权费用:

(1)佣金:8元/张(包含交易所、登记公司收取的费用);

(2)行权费:8元/张(权利方和义务方双方都要收取);

(即买入开仓收8元/张;行权收8元/张;试点初期暂免收取卖出开仓交易费用。)

(3)买入平仓费和卖出平仓费均为8元/张。


支持的银行

1、个股期权支持银行:工商、农业、中国、建设、交通、招商、兴业、浦发。

2、工商银行,二步式签约,即客户通过证券端进行“预签约”,后客户去银行端柜面进行确认。工商银行在银行签约时,股票期权代码是10439000。

3、个股期权建立三方存管时,资金账号是客户号前用88和0补成14位的。例如,原客户号是8位的,则补成880000********。

4、普通账户的资金无法直接转到期权账户,要通过期权账户对应的银行卡转账。


交易软件

(一)软件的下载

1、真实交易客户:登陆官网下载“股票期权交易系统(基础版)V4.5”;

2、模拟交易客户:登陆官网下载“股票期权全真模拟交易系统(澎博)V4.5”

3、目前不提供钱龙版。

(二)股票期权的部分计算公式:

1、虚值度

认购:( ( 行权价 – 标的价 ) / 标的价 ) * 100%

认沽:( ( 标的价-行权价 ) / 标的价 ) * 100%

2、溢价率(溢价率指标在专业版二行情界面,输入19回车即可显示。)

认购:( ( 行权价 + 权利金 ) / 标的价 - 1 ) * 100

认沽:( 1 - ( 行权价 -权利金) / 标的价 ) * 100

3、杠杆比率

杠杆比率=正股现货价÷期权价格

4、真实杠杆率

实际杠杆=杠杆比率×DELTA

DELTA代表期权价格对正股价格变动的敏感程度。

5、交易界面中持仓相关字段的计算公式

持仓字段

(1)市值

买: 最新价 * 合约乘数(行权比例) * 持仓数量

卖: -最新价 * 合约乘数(行权比例) * 持仓数量

(2)浮动盈亏

买: ( 最新价 – 开仓成本 ) * 合约乘数(行权比例) * 持仓数量

卖: (开仓成本 – 最新价) * 合约乘数(行权比例) * 持仓数量

净资产,可用保证金这一行。

(3)净资产:现金资产 + 市值总值

(4)现金资产:取柜台

(5)浮动盈亏:持仓合约浮动盈亏合计 合约1浮动盈亏+合约2浮动盈亏+..+合约N浮动盈亏

(6)仓差,是和昨日相比,市场总持仓量增加还是减少。

6、浮动盈亏

浮动盈亏:又称持仓盈亏,指按持仓合约的初始成交价与最新价计算的潜在盈亏。 汇点期权交易界面的浮动盈亏按实时最新价进行核算。

结算账单上的持仓合约,按当日结算价计算其未实现赢利或亏损(浮动盈亏)。

即 理论上的 还没有落进口袋里的钱。通俗的说法就是:账面盈亏

(1)权利仓即买入方:

浮动盈亏=(最新价-开仓价格)*持仓量*合约单位

(2)义务仓即卖出方:

浮动盈亏=(开仓价格-最新价)*持仓量*合约单位

7、平仓盈亏

(1)权利仓即买入方:

平仓盈亏=(平仓价格-开仓价格)*持仓量*合约单位

(2)义务仓即卖出方:

平仓盈亏=(开仓价格-平仓价格)*持仓量*合约单位

8、个股期权的软件是否可以查询限仓、限购额度、使用情况等信息?

答:目前客户端还查不了,客户需联系营业部查询。(更新时间:2019.09.14)

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委托与申报

1、期权合约的交易时间?

每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中,9:15至9:25为开盘集合竞价时间,14:57-15:00为收盘集合竞价时间,其余时段为连续竞价时间。

2、申报规则:

(1)买卖类型包括:买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓以及备兑平仓等。

(2)期权买方应当支付权利金;期权卖方收取权利金,并应当根据本所及中国结算的规定交纳保证金。

(3)投资者进行买入平仓委托的,须持有相应义务仓。买入平仓的委托数量超过所持有的义务仓的,该笔委托无效。

(4)投资者进行卖出平仓委托的,须持有相应权利仓。卖出平仓的委托数量超过所持有的权利仓的,该笔委托无效。

(5)投资者进行备兑开仓的,应当先提交合约标的备兑锁定指令,将其证券账户中的合约标的提交为用于备兑开仓的证券。本所实时锁定相应数量的备兑备用证券,锁定后的备兑备用证券不得卖出,仅可用于备兑开仓或者解除备兑锁定。有限售条件的流通股不得被指定为备兑备用证券。

(6)当日买入的合约标的,当日可以用于备兑锁定。当日锁定的备兑备用证券,当日未用于备兑开仓的,当日日终自动解除锁定。

(7)备兑开仓时备兑备用证券数量不足的,该备兑开仓指令无效。

中国结算于每日日终根据投资者备兑开仓的持仓情况,对投资者证券账户中相应数量的合约标的进行备兑交割锁定。

合约标的发生除权、除息导致期权合约单位调整的,按照调整后的合约单位计算该合约对应的备兑证券数量。

(8)备兑开仓的合约进行平仓后,当日可以提交备兑备用证券解除锁定指令;当日未提交的,于当日日终自动解除锁定。

接受备兑备用证券锁定与解除锁定的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。

(9)当日解除锁定的备兑备用证券当日可以卖出,但当日买入的合约标的、当日备兑锁定后又解除锁定的除外。

当日买入的合约标的,当日备兑锁定后又解除锁定的,当日可以用于交易所交易基金的申购或者赎回,但不得卖出;当日申购的交易所交易基金,当日备兑锁定后又解除锁定的,当日可以卖出,但不得赎回。实行日内回转交易的合约标的,不受前款规定限制。

(10)本所于每日日终,对同一合约账户持有的同一期权合约的权利仓和义务仓进行自动对冲,本所另有规定的除外。投资者同时持有备兑开仓与保证金开仓的义务仓的,优先对冲保证金开仓的义务仓。"

(11)每个交易日9:20至9:25的开盘集合竞价阶段,以及14:59至15:00的收盘集合竞价阶段,本所不接受撤单申报;其他接受交易申报的时间内,未成交申报可以撤销,撤销指令经本所确认方为有效。"

(12)期权合约的交易单位为张。期权交易的申报数量为1张或者其整数倍,限价申报的单笔申报最大数量为10张,市价申报的单笔申报最大数量为5张。

(13)合约标的为股票的,期权交易的委托、申报及成交价格为每股股票对应的权利金金额,申报价格最小变动单位为0.001元人民币;合约标的为交易所交易基金的,期权交易的委托、申报及成交价格为每份交易所交易基金对应的权利金金额,申报价格最小变动单位为0.0001元人民币。

4、期权合约涨跌停价格的计算公式?

(1)合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅

(2)认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}

(3)认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

(4)认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

(5)认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

5、“上交所根据市场情况以及申请人的申请材料、资信状况、交易情况等,在正式受理提高持仓限额申请后5个交易日内进行审核并予以答复”,此处的“持仓限额”就是交易所的限仓管理额度,按标的来计算,我公司给客户的都是交易所要求的限仓额度,和客户的等级无关,但低等级权限可做的交易种类会少一点。

6、E日代表行权日,对于义务仓,行权日有可能被迫行权,客户E+1日要准备标的或资金。

7、买入认购的权利仓,E日行权后,E+2日股份到账可用。

8、合约标的为交易型开放式指数基金的,每张合约的开仓保证金的计算公式为:

(1)认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。

(2)认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。

9、合约标的为交易所交易基金的,每张合约的维持保证金的计算公式为:

(1)认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位。

(2)认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。

10、我公司能帮客户代为行权吗?

答:网上客户端可以签自动行权协议,签了就可以代为行权。

11、个股期权,认沽义务仓,到时行权是用“可用资金还是可取资金”?

答:可用资金+行权冻结资金。

12、个股期权客户如何在软件上查询还剩下多少可以用的保证金?

答:在软件最上面有“可用保证金”。

13、客户委托开仓,如何知道这笔合约大概占用多少保证金?

答:开仓委托旁边可以查询可开,可用保证金/最大开仓量=一张的保证金。


竞价与成交

1、期权竞价交易采用什么竞价方式?

期权竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。

集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

2、期权竞价交易按什么原则成交?

(1)期权竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交。

价格优先的原则为:较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。

时间优先的原则为:买卖方向、价格相同的,先接受的申报优先于后接受的申报。

(2)连续竞价交易时段,以涨跌停价格进行的申报,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。

平仓优先的原则为:以涨停价格进行的申报,买入平仓(含备兑平仓)申报优先于买入开仓申报;以跌停价格进行的申报,卖出平仓申报优先于卖出开仓申报。

3、成交价格的确定原则是什么?

集合竞价时,成交价格的确定原则依次为:

(一)可实现最大成交量的价格;

(二)高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格;

(三)与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格;

(四)有两个以上申报价格符合上述条件的,以在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的申报价格为成交价格;

(五)仍有两个以上申报价格符合上述条件的,以最接近前结算价格的申报价格为成交价格;

(六)仍有两个申报价格符合上述条件的,以其中间价为成交价格。集合竞价的所有交易以同一价格成交。

连续竞价时,成交价格的确定原则为:

(一)最高买入申报价格与最低卖出申报价格相同,以该价格为成交价格;

(二)买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格的,以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价格;

(三)卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格的,以即时揭示的最高买入申报价格为成交价格。

4、期权合约在开市期间停牌的,停牌前的申报是否参与复牌后的交易?

停牌前的申报参加当日该合约复牌后的交易。

期权合约停牌期间,可以继续申报,也可以撤销申报。复牌时对已接受的申报按照集合竞价成交价格的确定原则进行撮合。

5、期权交易实行熔断制度,熔断标准是什么?

连续竞价交易期间,合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%,且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位5倍的,该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后,合约继续进行连续竞价交易。

6、熔断制度的注意事项:

(1)期权交易达到熔断标准进入集合竞价的,市价剩余转限价申报中尚未成交的部分,按本方申报最新成交价格转为限价申报,进入集合竞价。

(2)全额即时限价申报以及全额即时市价申报如果全部成交将导致期权交易达到熔断标准的,则该申报为无效申报。

(3)期权交易在11:27至11:30之间达到熔断标准进入集合竞价的,在11:30前未完成的集合竞价阶段,延续至13:00后的交易时段继续进行。

(4)期权交易达到熔断标准进入集合竞价阶段时,该集合竞价阶段的最后1分钟内,本所不接受撤单申报;期权交易在14:54至14:57之间达到熔断标准的,直接进入收盘集合竞价阶段,收盘前1分钟内不接受撤单申报。

(5)期权交易达到熔断标准进入集合竞价阶段时,合约标的停牌的,期权交易相应停牌;合约复牌时,已接受的申报按照集合竞价成交价格的确定原则进行撮合,此后合约进入连续竞价交易。

7、客户有不同行权价格的一份买入认沽一份卖出认沽,都是实值合约,到期面临行权,是否可以直接对冲?

答:不可以,实值合约行权需自己准备标的和现金。行权后,客户会单边持仓标的,不能实现完全对冲。

8、个股期权认购的义务仓,交割日收盘前备足股票即可。


七、上证50ETF期权合约上市交易基本条款

一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2019年2月9日起,本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的上证50ETF期权合约。

上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。

二、上证50ETF期权的基本条款如下:

(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。

(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。

(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月,共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2019年3月、4月、6月和9月。

(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格,包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时,取价格较高者为基准行权价格),以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。

“50ETF”收盘价格发生变化,导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时,按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约,使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。

(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置,“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为:3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元。

(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约,唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成,从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位,具体组成为:第1至第6位为合约标的证券代码;第7位为C或P,分别表示认购期权或者认沽期权;第8、9位表示到期年份的后两位数字;第10、11位表示到期月份;第12位期初设为“M”,并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更,如变更为“A”表示期权合约发生首次调整,变更为“B”表示期权合约发生第二次调整,依此类推;第1如何在网上兼职赚钱3至17位表示行权价格,单位为0.001元。

(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应,代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符,具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位,期权合约首次调整时显示为“A”,第二次调整时显示为“B”,依此类推)。


三、持仓限额管理:

关于期权限仓、限购额度按规则自动批量上调的通知

公司将通过系统筛选的方式,定期为符合要求的投资者账户批量上调限仓限额和买入额度,具体的规则如下:

1、合约账户开立满1个月,且期权合约成交量达到100张的,权利仓持仓限额为1000张;

2、合约账户开立不满1个月,但具备三级交易权限,风险承受能力测评在稳健及以上级别(即稳健、相对积极、积极),且期权合约成交量达到100张的,权利仓持仓限额为1000张;

3、合约账户开立满1个月(或具备三级交易权限)、期权合约历史成交量达到500张、在公司托管的自有资产余额超过100万,且风险承受能力测评在稳健及以上级别(即稳健、相对积极、积极)的客户,权利仓持仓限额为2000张;

4、合约账户开立满1个月(或具备三级交易权限)、期权合约历史成交量达到1000张、在公司托管的自有资产余额超过500万的,且风险承受能力测评在稳健及以上级别的客户,权利仓持仓限额为5000张;

5、买入额度按照上一个交易日的自有资产余额10%和最近6月沪市日均市值20%取大并按万取整重新核定,买入额度高于当前核定值的,按新的额度进行核定;(买入额度是指客户买入开仓花的权利金的总额)

6、风险承受能力测评结果在稳健及以上,且具备三级交易权限的客户,买入额度按照上一个交易日自有资产余额20%和最近6月沪市日均市值20%取大并按万取整重新核定,买入额度高于当前核定值的,按新的额度进行核定;

7、风险承受能力测评结果在稳健及以上,权利仓持仓限额达到2000张的客户,买入额度按照上一个交易日自有资产余额30%和最近6月沪市日均市值20%取大并按万取整重新核定,买入额度高于当前核定值的,按新的额度进行核定;

上述1至4条权利仓限额进行调整的,总持仓限额和单日买入开仓限额根据权利仓持仓限额相应进行调整,总持仓限额为权利仓持仓限额的2倍,单日买入开仓限额为权利仓持仓限额的10倍。上述5至7条中自有资产余额,指投资者托管在公司的证券市值(不包含期权市值)与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)。

在客户端具备额度查询功能之前,公司会定期向持仓客户发送通知短信和邮件,告知限仓、限购额度及使用情况。


四、上证50ETF期权上市初期,单个投资者只能使用一个衍生品合约账户(以下简称“合约账户”)进行股票期权交易。


五、期货公司为客户开立合约账户前,应当先为其开立证券账户,该证券账户只能进行与本所上市交易的期权合约的备兑开仓以及行权相关的证券交易,不得买卖合约标的以外的其他证券。期货公司应当采取有效措施对此进行前端控制。


上证50ETF期权合约基本条款 :

合约标的 上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)

合约类型 认购期权和认沽期权

合约单位 10000份

合约到期月份 当月、下月及随后两个季月

行权价格 5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)

行权价格间距 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元

行权方式 到期日行权(欧式)

交割方式 实物交割(业务规则另有规定的除外)

到期日 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)

行权日 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30

交收日 行权日次一交易日

交易时间 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)

下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)

委托类型 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型

买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型

最小报价单位 0.0001元

申报单位 1张或其整数倍

涨跌幅限制 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}

认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

网赚q841284认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

熔断机制 连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

开仓保证金 认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位

最低标准 认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

维持保证金 认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位

最低标准 认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位


八、股票期权试点交易规则用语含义:

(1)日均波动幅度,指一段时间内合约标的或者基准指数最高价与最低价之差对最低价的比值的日均值。

(2)基准指数,指上证综合指数。

(3)合约品种,指具有相同合约标的的期权合约的集合。

(4)合约类型,指期权合约的权利类型,包括认购期权和认沽期权两种类型。

(5)认购期权,指买方可以在特定日期按照特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。

(6)认沽期权,指买方可以在特定日期按照特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。

(7)期权买方,指持有期权合约权利仓的投资者。

(8)期权卖方,指持有期权合约义务仓的投资者。

(9)权利仓,指期权合约买入开仓形成的持仓。

(10)义务仓,指期权合约卖出开仓及备兑开仓形成的持仓。

(11)行权价格,指期权合约规定的、在期权买方行权时买入、卖出合约标的的交易价格。

(12)行权价格间距,指基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差值。

(13)实值合约,指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权,以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。

(14)虚值合约,指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权,以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权。

(15)平值合约,指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权。

(16)合约单位,指单张合约对应的合约标的的数量。

(17)到期月份,指期权合约期限届满的月份。

(18)权利金,指期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的对价。

(19)结算准备金,指结算参与人存入保证金账户,用于期权交易结算且未被占用的保证金。

(20)维持保证金,指结算参与人存入保证金账户,用于担保合约履行且已被合约占用的保证金。

(21)开仓保证金,指本所对每笔卖出开仓申报实时计算并对有效卖出开仓申报实时扣减的保证金日间额度。

(22)备兑开仓,指投资者提前锁定足额合约标的作为将来行权交割所应交付的证券,并据此卖出相应数量的认购期权。

(23)备兑备用证券,指投资者证券账户中被提交用于备兑开仓且被本所日间锁定的合约标的。

(24)备兑证券,指投资者证券账户中已被实际用于备兑开仓并被中国结算进行备兑交割锁定的合约标的。

(25)保证金开仓,指投资者使用保证金作为履约担保,卖出认购期权或者认沽期权。

(26)普通限价申报,指按限定的价格或低于限定的价格申报买入期权合约,按限定的价格或高于限定的价格申报卖出期权合约。普通限价申报当日有效,未成交部分可以撤销。

(27)市价剩余转限价申报,指按市场可执行的最优价格买卖期权合约,未成交部分按本方申报最新成交价格转为普通限价申报;如该申报无成交的,按本方最优报价转为限价申报;如无本方申报的,该申报撤销。

(28)市价剩余撤销申报,指按市场可执行的最优价格买卖期权合约,未成交部分自动撤销。

(29)全额即时限价申报,指按限定的价格或者优于限定的价格买卖期权合约,所申报的数量如不能立即全部成交则自动全部撤销。

(30)全额即时市价申报,指按市场可执行的最优价格买卖期权合约,所申报的数量如不能立即全部成交则自动全部撤销。

(31)平仓,指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。

(32)成交量,指同一期权合约单边买入或者卖出的成交数量。单边买入成交数量是指同一期权合约买入开仓、买入平仓和备兑平仓的成交数量之和,单边卖出成交数量是指卖出开仓、卖出平仓和备兑开仓的成交数量之和。

(33)行权指派,指中国结算根据业务规则,从持有期权合约义务仓的合约账户中指定实际需要履行行权义务的特定合约账户。

(34)协议行权服务,指期权经营机构根据期权经纪合同的约定,对客户合约账户内持有的达到约定条件的期权合约为客户提出行权申报的服务。

奇获杯大学生期货模拟交易大赛启动仪式暨证券期货进校园讲座活动

2019年9月10日上午,“奇获杯”大学生期货模拟交易大赛启动仪式暨证券期货进校园活动在厦门华厦学院(以下简称华厦学院)召开。华厦学院商务与管理学院常务副院长冯宇蕾女士、商务与管理学院财务与投资管理系主任郭文茂、副主任王文杰、瑞达期货股份有限公司(以下简称瑞达期货)培训总监林赛君、瑞达期货研究员四星级讲师王俊翔、厦门市奇获网络科技有限公司(以下简称奇获科技)总经理李扬增以及华厦学院近300名学生出席了本次仪式。

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华厦学院商务与管理学院院长冯宇蕾首先致辞,冯院长表达了对赛事的支持和鼓励,鼓励学生通过参加本次大赛对证券期货知识学以致用,并阐述了华厦学院在为学生所学知识能切合企业人才需求的上一直以来所做的努力。

「期货模拟交易怎么开户」期货模拟账户怎么登(华厦学院商务与管理学院常务副院长冯宇蕾)

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接下来,瑞达期货培训部林赛君女士向学生介绍了瑞达的基金经理训练计划。表达了行业对人才的迫切需求、以及对学生学习证券期货知识的鼓励和支持。

「期货模拟交易怎么开户」期货模拟账户怎么登(瑞达期货培训总监林赛君)

第三位嘉宾是奇获科技总经理李扬增,李总介绍了本次“奇获杯”大学生期货模拟交易大赛的比赛规则,并向在座的学生阐述了本次比赛的目的,展示一直以来奇获在证券期货人才培养上所做的努力。

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第四位嘉宾是瑞达期货的4星讲师王俊翔,他为在场学生进行了“金融知识和投资风险教育”讲座,意在提高高校大学生的财商,让他们正确理解投资中的收益与风险,规避金融投资诈骗。

「期货模拟交易怎么开户」期货模拟账户怎么登(瑞达期货4星讲师王俊翔)

最后是有奖问答环节,同学们热情反响、踊跃答题,将自己的金融知识结合自身理解得出自己的想法和答案。

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2019年3月,教育部、证监会联合印发了《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》(下称《备忘录》),文件“鼓励有条件的院校面向全体学生开设证券期货知识相关课程”。

为贯彻落实《备忘录》精神,向全国高校学生普及证券、期货基本知识,奇获科技与广西证券期货业协会、瑞达期货股份有限公司共同举办了本届“奇获杯”大学生期货模拟交易大赛;同时,与厦门华厦学院等多所高校共同开展证券期货进校园活动,拓宽学生的金融认知和视野,为学生将来投资或走向金融领域工作岗位打下基础。

未来,奇获科技将继续努力,力争推动期货知识走进国民教育体系。以世界眼光谋划中国金融产品市场未来,在科学研究、人才培养和社会服务方面进行深层次合作。